日経225先物用寄り引けトレードシステム



※当サイト記載の数値には過去の検証結果(バックテスト・フォワードテスト)を含みます。
※当システムは利益を保証するものではございません。実際の売買は自己責任でお願いします。





















システムトレード。


日経225先物に限らず、株にしても、FXにしても、
今やシステムトレード抜きには相場を語ることはできません。


システムトレードは、決められたルールに従ってトレードする手法です。
したがって、経験則や相場勘に頼った裁量トレードとは全く異なります。


そのルールは、過去のデータを分析・検証して作られますが、
データの蓄積が多いほど、検証期間が長いほど、ルールの信頼性は高くなります


日経225先物の場合は、
上場以来のデータで検証すれば、信頼性が高いことになります。


当システムを作るにあたっては、
できるだけ長期間でのパフォーマンスを検証するために、
1990年1月から2008年10月まで(18年10ヶ月)のデータで検証しています。


下に示した表は、Dr.225の検証内容です。








上の表の中で、まず注目していただきたいのは、
何と言っても、勝率とPFの高さです。


Dr.225のコンセプトの1つは、
長期間にわたって、安定して高い利益を稼ぎ出すことです。


システムトレードが浸透してきた現在、
勝率60%近くでなければ優れたシステムとは言えなくなっています


1年や2年の短期間であれば、カーブフィッティングで
勝率を60%以上にまで上げることは意外と簡単にできます。


では、10年を超える長期間の場合はどうでしょうか?
かなり高いハードルになってきます。


しかし、Dr.225はこの高いハードルを、
18年10ヶ月という長期間にわたってクリアしました。





勝率、PFのいずれも、トレードシステムにおいては大事な要素ですが、
パフォーマンスにおいて、最も重視されているのがPF(プロフィット・ファクター)です


PFは総利益を総損失で割った数値ですので、
PFが高ければ高いほど実質的な利益が多いということになります。


勝率60%のシステムの場合で、
1トレード当たりの損益が同じ金額であれば、PFは1.5になります。


たとえば、勝率60%のシステムで、
1ヶ月の総利益が15万円で、総損失が10万円だったとします。


差し引きの利益は5万円で、PFは1.5(15万円÷10万円)になります。


もし、総損失が10万円のままで、
総利益が20万円になったら、どうなるでしょうか。


PFは、20万円÷10万円ですので、
2.0にまで向上し、差し引きの利益は10万円になります。


つまり、PFが2.0のシステムは、
PFが1.5のシステムの2倍の利益を生み出す
ということです。


さらに、これが1年、5年、10年と積み重なったらどうなるでしょう。


上の例で言えば、
PFが1.5の場合は、60万円、300万円、600万円ですが、
PFが2.0の場合は、120万円、600万円、1200万円にもなります。


金額の差が大きくなるだけでなく、
短い期間で高い利益を稼ぐこともできます。


既に販売されているシステムはもとより、
シグナルを有料配信しているサイトで使用しているシステムでも、
PFはせいぜい1.6~1.8といったところでしょう。


勝率は納得のいく数値になったとしても、
PFが2.0を超えるということは、かなり大変なことなのです。


しかし、Dr.225は、PFに関して、
驚異的とも言える2.14を記録
しています。


このように説明しても、システムトレードをご存知の方に言わせれば、
「本当かよ?」「捏造じゃないの?」という疑問が生じるかもしれません。


そこで、Dr.225の勝率とPFが高い理由について、
もう少し踏み込んでご説明いたします。









上のグラフは、1990年1月以降の、
日経225先物の価格と、Dr.225の損益を示したものです。


日経225先物の値動きを全般的に観ると下落相場と言えますが、
中期的には、1年程度の上昇相場が3回ボックス相場が1回ありました。


上のグラフでは、黄色い縦線で挟まれた期間がそれにあたります。


このような相場環境においても、
Dr.225の損益は、滑らかな右肩上がりのカーブを描いています。


Dr.225が安定して、着実に、
利益を増やし続けていることを証明しています。


では、なぜこのような相場環境において、
Dr.225は安定したパフォーマンスを上げることできるのでしょうか?


それは、順張りと逆張りの融合、テクニカル指標で言えば、
オシレーター系とトレンドフォロー系の指標を上手く融合しているからです。


プロのトレーダーを始めとして、システムトレードの世界では、
テクニカル指標を基本にすることは当たり前のことになっています。


しかし、テクニカル指標は、必ず長所と短所を併せ持つため、
単独で万能のテクニカル指標などは存在しません。


そのため、プロ、アマを問わず、システムトレーダーは、
自分が使いやすい指標を組み合わせたりして使っています。


ただし、指標の種類はそれほど多くはありませんが、
基礎となる日数や、組合せなどを変えることによって、
実際には無限に近い数のパターンを作り出すことができます。


したがって、しっかりした方針や方向性がない状態では
検証するにしても無駄な労力を使うだけになってしまいます。


私の基本的な考え方は、
日経225先物のトレンドの変化を逃さずにキャッチできれば、
コンスタントに利益を上げることができる
というものです。


その考え方に沿って、私も数え切れないくらいのパターンを組んで、
コツコツと検証を重ねてきました。


そして、遂に、日経225先物と相性の良いパターンを
発見することができたのです。


それは、オシレーター系のストキャスティクスと、
トレンドフォロー系の移動平均線との組合せ
でした。


その時のシステムの検証結果と、1990年以降の年度別の損益は以下のとおりです。
トレード枚数は毎回1枚です。








年度ベースでのマイナスはなく、成績も安定しているのですが、
残念ながら、勝率やPFの数値が平凡すぎて、満足できるものではありませんでした


原因はトレード回数が多いため、
総利益は高いのですが、総損失も大きくなってしまう
からでした。


つまり、勝率やPFの高いパターンの絞り込みが甘かったのです。


そこで、もう1つの要素を融合させることにしました。


これを加えることで、完成したシステムが、Dr.225なのです。


その結果として、勝率60%をクリアするとともに、
PFが2.14という、「ありえない」次元にまで向上したのです。


また、パターンを絞り込むことで、
トレード回数が減りましたので、手数料の節約
にもつながりました。





Dr.225は、勝率とPFが高いだけではありません。


システムを構築する過程で、勝率にこだわり過ぎると、
ある年だけマイナスになったりすることが、往々にしてあります。


しかし、18年10ヶ月という長期間にわたり、
Dr.225は、年度ベースで1度もマイナスがありません



また、全期間を通して、月別トータルでもマイナスがありません


下に示した表は、Dr.225の年度ベースと、月別トータルでの損益内容です。
トレード枚数は毎回1枚です。



*2008年は10月17日まで
*実際の金額はラージで1000倍、ミニで100倍になります。



ご覧のとおり、いずれの年度においても、いずれの月においても
Dr.225は損益がプラスになっています



全期間(226ヶ月)を通して、
月ベースの損益にバラツキが少ないことの証とも言えます。


しかし、購入する側としては、
Dr.225の直近の成績も気になりますよね?


下の表は、2007年1月から2008年10月までの
月ベースの成績です。



*2008年は10月17日まで
*実際の金額はラージで1000倍、ミニで100倍になります。



1枚だけのトレードで、2007年は4210円を稼ぎ出し、
途中で3連敗はしたものの、その後は11連勝もしています。


残念ながら8月で連勝は止まってしまいましたが、
2008年も400万円にもうすぐ届くことが期待できます。


毎回ラージ1枚ずつでトレードしていれば、
冒頭に書いたように、2007年は421万円、
2008年も400万円が目前
なのです。


ただ、個人投資家の中には、ラージではなく、
ミニでトレードする方も多いと思います。


ミニはラージの10分の1ですので、毎回1枚ずつのトレードの場合、
2007年の損益は421,000円で、2008年の当面の目標は40万円になります。


それでも、低収入の時代にあっては、
貴重な副収入になるのではないでしょうか?





前半で、Dr.225の検証内容を示した際に、
説明していなかった、もう1つ重要な項目があります。


既にお気づきの方も多いと思いますが、
それは、最大ドローダウンという項目です。


これは、トレードシステムにおいては、
勝率、PFと並んで最も重要な項目の1つです。


最大ドローダウンは、過去のトレードにおいて、
直近の損益最大値から、一番マイナスが大きくなった時の数値です。


言い方を変えれば、トレードのための証拠金に加えて、
その数値を上回る資金を準備しておけば、安全なトレードができる目安になります。


Dr.225の最大ドローダウンは、-1980です。
実際の金額に換算すると、ラージなら-198万円、ミニなら-198,000円です。


トレードに必要な証拠金は、1枚あたり、
ラージなら100万円、ミニなら10万円あれば十分に足ります。


したがって、トレード資金のトータルの金額としては、
ラージならば300万円、ミニなら30万円あれば十分であると言えるでしょう。


先ほど、2007年は421万円! 2008年も400万円が目前!
という話をしましたが、1年間トレードすれば、資金が倍になるということです。


システムが順調に機能していけば、
年収が1000万を超えるのも、時間の問題
と言えるでしょう。


ただし、資金が30万円に足りないという方は、
30万円まで資金を貯めてからトレードすることをお勧めします。


資金が貯まるまでの間、システムのフォワードテストをすれば、
実績を体感してからトレードすることにもなります。






システムの操作方法は、相場が閉じてから、
四本値(初値、高値、安値、終値)の数値を入力して、Enterキーを押すだけ。



サラリーマンの方などは、帰宅してから
証券会社のサイトを開いて、四本値を確認して入力すれば良いでしょう。


シグナルの内容に影響してしまいますので、
入力間違いだけは注意してくださいね。


入力作業が終わると、
翌日のシグナル欄に、「買い」又は「売り」のシグナルが出ます。


もし何も表示されなかったら、
翌日のトレードはお休みということです。


また、シグナルが「買い」又は「売り」の場合は、
同時に、ロスカット欄に、翌日のロスカット値が表示されます。


このシグナルに従って、翌日にトレードすれば、
システムの実力どおりの成績が残せます。



トレードスタイルは寄り引けです


朝7時頃から9時までの間に、証券会社のトレード画面で、
寄付成行き注文で発注してください。


次に9時から10時くらいの間に、ロスカットの逆指値注文を発注してください。
操作時間はいずれも5~10分くらいです。


オンライントレードができる証券会社のほとんどは、携帯からの操作も可能です。
ただし、自動売買可能な証券会社の方や、ロスカットを設定しない方は必要ありません。





はじめまして、当システムの製作者、海野(うんの)と申します。


正直申しまして、少し前まで、私も負け組の1人でした。
株、FX、日経225先物の裁量トレードを繰り返した挙句、
コツコツ蓄えてきた資金を枯渇させ、借金まで背負ってしまいました。


やっぱり、俺には相場なんか向いていないんだ!
借金を返済しながら、そんなことを考えていた時、
某メルマガの中の「システムトレード」という用語が私の眼に留まりました。


それからの私は、専門書を読みあさったり、サイトからサイトへ渡り歩いたりして、
システムトレードとテクニカル指標についてコツコツと勉強しました。


さらに、使えそうなトレードシステムも幾つか購入したり、
シグナル配信サイトの日々の成績を記録して検証したりもしました。


その間、自分でも色々な指標を組み合わせてシステムを作り、
バックテストで検証するという日々を送るようになりました。
まるで何かにとりつかれたように・・・。


そうして生まれたのが、この「Dr.225」というシステムです。





パフォーマンスの優れたシステムと、十分な資金が揃えば、
トレードするには「鬼に金棒」と思われる方もいらっしゃると思いますが、
実は、そうではないのです。


ここでトレードするために、注意しなければならないことがあります。





ラージで300万円、ミニで30万円というのは、
あくまでトレード枚数が1枚という前提での証拠金です。


システムが順調に稼動して証拠金の残額が少し増えたとしても、
安易にトレード枚数を増やすのは危険です。


枚数が2枚になれば、負けたときの損失も2倍になりますので、
より大きなリスクを背負うことになります。


欲張ってポジションを増やしたことが原因で、
ドローダウンが起こった時に、証拠金が枯渇してしまう、
という事例は数え切れないほど存在します。


むしろ、これが負け組の共通点と言えるのです。
負け組になった方々は、多くの場合、資金管理ができていなかったのです。


トレード枚数を増やしたいのであれば、
証拠金を追加するか、2倍になるのを待つべきです。


ただし、ラージとミニの組合せという手もあります。


ラージ1枚にミニを追加するとか、
ミニ2枚を3枚にするとか、といった方法です。


また、ラージはミニの10倍の規模ですので、
1回に受けるダメージも10倍になります。


そういう点を考慮すると、私はラージ1枚よりも、
細かい枚数調整もできますので、むしろミニ10枚の方を推奨いたします。





トレードの手法には、システムトレードと裁量トレードがあります。
というより、システムトレード以外は、すべて裁量トレードにあたります。


熟練した投資経験や、人並はずれた投資勘といったもので、
システムトレードを上回る実績を上げることができる方なら、
わざわざシステムトレードをする必要はないでしょう。


ただし、そのような人はごく一握りの存在ですので、
普通の人がトレードで成功したいのであれば、システムトレードを選択すべきです。


しかし、どんなに優秀なシステムでも、
一時的に不調に陥ることが必ずあります。


また、毎日のように売買シグナルが出る時もあれば、
1週間以上もシグナルが出なくて、トレードできないこともあります。


そうすると、不安や焦りで満ちたトレーダーの心に、
「裁量でトレードしてみようよ」
という「悪魔のささやき」が聞こえてくることが往々にしてあります。


しかし、相場環境や自分の勘に従って、裁量トレードをしたら、
あなたのトレードはシステムトレードではなくなってしまいます。


まして、その裁量トレードで勝ってしまったら、
システムトレードに引き返すのは難しくなります。


そのように精神的にグラついた時には、
その対策として、一時的にトレードを休止して、
システムだけでシミュレーションすることをお薦めします。


システムトレードは長期間運用することが前提ですので、
最低でも半年から1年くらいは運用してみてください。


システムが復調してくれば、
トレードを再開して、稼ぎ続ければ良いのです。


もしその後、不調が長期化して、ドローダウンが膨らむ一方であれば、
そのシステムを改良したり、別のシステムに乗り換えればいいです。


ただし、Dr.225に関しては、
必ずや長期間の運用に耐えうると確信しております






当システムを購入される方の中には、
ミニ1枚だけでトレードされる方もいらっしゃいます。


そこでミニの方でも1か月で商品代金を回収出来るように、
過去1年間における、ミニ1枚あたりの月ベースの平均損益にあたる
35,500円(税込)を販売価格にさせていただきます。













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特定商取引法に基づく表記





Dr.225の基本コンセプトは、相場のトレンドを逃さないことです。


また、すでにお話しましたとおり、相場のトレンドは一定ではありません。


したがって、高いパフォーマンスを維持するためには、
日常的に勝率の高いパターンをチェックする必要があります。


そこで、相場状況の変化により、
パターンの組合せを変更する必要が生じた時は、
バージョンアップ版を用意
いたします。


しかも、ご購入から1年間は
無料でバージョンアップ
ができることにいたします。





当システムは、ロジックをエクセル上で公開しております。


しかし、エクセルシートの関数が苦手な方には、
少し理解が難しいかと思われます。


そこで当システムには、
別売でシステムロジック解説マニュアル(10,000円税別)が用意されております。


しかし、今回は、ご購入者様先着50名様に、
無償でロジック解説マニュアルを配布
しております。


人数に達し次第、有償配布となりますので、
お早めにご注文をお願いいたします。





「システムトレードは初めてだから不安だ」と言う方もどうぞご安心ください。


安心してシステムトレードを実践出来ますように当商品をお使いの方には
無料のメールサポートを1年間附属させて頂きました。


これで、今すぐにでもシステムトレードにチャレンジ出来ます!!













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Q.大勢の方が同じシステムを用いると、
  システムの優位性が損なわれることはないのでしょうか?


A.日経225先物の流動性を考慮しますと、そのような可能性はほとんどないと考えます。
  ミニであればラージの約3倍の出来高がありますので、さらに安心です。


  また、勝率の高いパターンのチェックを日常的に行っておりますので、
  パターンの優位性に変化が生じた場合は、バージョンアップを行います。





Q.使用しているデータはラージのものですが、
  ミニでも通用するのでしょうか?


A.ラージとミニはあくまで別の商品ですが、
  両方とも日経平均からの派生商品(デリバティブ)です。
  値動きも成績もほぼ同じですので、ラージのデータを使っても問題はございません。





Q.運用する際にお勧めの証券会社はありますか?

A.STOP注文(逆指値注文)が可能であれば特に制限はございませんが、
  カブドットコム証券を利用すると非常に便利です。
  比較サイト(http://www.hikaku.com/nikkei/)もございますので、
  ご参考にされることをお勧めします。





Q.スリップページを考慮する必要はありますか?

A.日経225先物は流動性が高い商品ですので、
  さほど気にする必要はございません。





Q.使用方法が分からなければサポートしていただけますか?

A.もちろんでございます。
  ご納得が行くまでメールサポートいたします。













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本日は最後までお話をお聞きいただき、誠にありがとうございます。


この度は、日中は忙しくてパソコンの前に張り付けない方向けの
トレードシステム
でありながら、
PF:2.0を超える驚異的なパフォーマンスのトレードシステム
ご紹介させていただきました。


私は、平凡なサラリーマンですので、
私が世に送り出せるトレードシステムは
この度ご紹介したシステムが最初で最後になるかもしれません。


しかし、渾身の作品ですので、
あなたにはこちらのトレードシステムで
十分に利益を積み上げていただきたく考えております。


また、これからも精進してまいりますので、
もし、新しいアイデアに恵まれましたら、
あなたのために、是非システムを構築しようという気持ちです。


あなたと私に素晴らしい未来が訪れますように!



ベストインベストメントは株式会社夢丸とシステムトレーダーの有志数名が
「最高のトレードシステムを!」を合言葉に立ち上げた
トレードシステム開発専門のプロジェクトチームです。
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