〜堅実なトレードシステム〜
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獲得PIP数 プロフィット・ファクター 最大ドローダウン この3点のバランスは、システムトレードにおいて最も大切であると考えられます。 一般に、獲得PIP数やプロフィットファクターは注目されやすいのですが、本システムではそれに加え、最大ドローダウンにも注目しました。 数十倍のレバレッジをかけて戦うFXでは、勝率が高くても、たった1回の大きな損失が致命傷となることがあります。そのため、ドローダウンが大きいと、安心してポジションを保有し続けることが出来ません。 現実の投資でそのような大きな損失に直面すれば、投資意欲さえ失ってしまうことでしょう。いくら年間獲得PIP数が多くても、頻繁に資産が半減するようなシステムに、あなたは耐えることが出来るでしょうか? さらにこのことは、いくら獲得PIP数やプロフィットファクターが高くても、ドローダウンが大きければ高いレバレッジをかけることが出来ないことからも重要です。 たとえば、年間6000PIPSを獲得出来るが、ドローダウンが激しいためレバレッジ10倍程度が適したシステムと、年間獲得は4000PIPSだが、ドローダウンが少なくレバレッジ20倍程度が適したシステムを比べた場合、およそ次のようになります。 獲得PIP数と比べても、ドローダウンの低さがいかに大切か、お分かりいただけましたでしょうか。 結果、この一年間の獲得PIP数の推移は次のようになりました。着実に階段のように利益を増しているのがよく分かると思います。
巷にある、高勝率、あるいは高獲得PIP数をうたう商材では、執筆者の都合の良いような計算方法でデータを算出したりしている場合が多く、また獲得PIP数が多いものほどドローダウンが大きいのが普通です。それは、大きな利幅を得ようとすると、ロスカットの幅も大きくする必要があるためで、当然のことといえるでしょう。 本システムは単純な天底システムではなく、フィルターチャートを使用することによって、大きなドローダウンが予想されるような場面でのエントリーを防ぐことに成功しています。これによって、直近一年間の最大ドローダウンをわずか230PIPSにおさえることができ、高レバレッジでのトレードが可能となりました。 年間の獲得利益が5,869PIPS(スプレッド7PIPSで計算)、プロフィット・ファクター(利益÷損益)が4.1で、年間を通して安定しており、最大ドローダウンやプロフィット・ファクターとのバランスで考えると、極めて健全なシステムであることはご理解いただけるものと確信しています。 ★ ★ ★ 他のシステムでは年間の獲得利益がこれより大きいものもたくさんあるだろう、とのご指摘があると思いますが、冷静に考えてみてください。最大ドローダウンがこれだけ小さいのですから、他のシステムよりレバレッジを数倍は効かせることができます。レバレッジがどれくらいかけられるシステムなのかによって、現実の資産の増加に大きく影響してくるのです。 見かけ上獲得利益が大きいシステムは、最大ドローダウンが大きくなる傾向にあるのです。そして、1回の大きな損失によって、投資意欲さえ失い、マーケットを去ることになるのです。このような人を私はたくさん現実に見てきています。だからこそ、健全なシステムで、穏やかに運用していただきたいのです。 このシステムは、奇をてらった手法ではなく、王道の手法です。だからこそ、安定しています。 システムの内容に少しだけ触れますと、チャートは1つだけでは、正しく判断できません。フィルターチャートでマーケットのトレンドなどを適確につかんだ上で、もう一つのチャートで売買シグナルを出すシステムです。次のグラフを見てください。 これは、一般的なシグナル式天底システムです。多くの商材でこのようなグラフが掲載され、あたかも全ての動きを捕らえているかのようですが、実際はこのようなメリハリの効いた値動きをすることは、そうはありません。たとえば、次のような値動きでは、売りをたててもロスカットとなります。この押し目のような動きは極めて頻繁にありますから、ロスカットが頻発します。しかし普通の天底システムでは、どうしてもこのムダな売りを予測して防ぐことが出来ないのです。 「FXの王道」では、フィルターチャートによってこの無駄な売りを防ぐことに成功し、飛躍的に高いプロフィットファクターをたたき出しました。誰にでも簡単にできます。このバランスのとれたシステムを活用して、資産を着実に築いてください。 ★ ★ ★ Q&A ご質問いただいた内容を掲載させていただいています。 Q1. 通貨ペアは限られていますか? Q2. 自動売買はできますか? Q3. スイングですか、デイトレですか? |
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